条件付き確率密度関数
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そこで、一般の場合は条件付き期待値として満たすべき条件を定めて、それを満たす唯一の確率変数を条件付き期待値として定義する。条件付き確率密度関数を使い、f Y> 0 ならば、以下のように計算できる。f Yは Y の確率密度関数である。
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確率論において、条件付き確率分布とは、確率変数 X と Y があり、X の値が特定の値であることを知ったときの Y の確率分布のことである。条件付き累積分布関数・条件付き確率質量関数・条件付き確率密度関数などから、条件付き確率・条件付き期待値などが計算できる。確率変数 X と事象 A が与えられたときに P> 0 の時に条件付き累積分布関数は以下のように定義する。
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